Es curioso constatar cómo este pueblo, desde su fundación, tomó el nombre del río y no al revés, pues lo habitual es que el río que pasa por una población adopte el nombre de ésta. Esto quizá demuestre la dependencia que esta localidad ha tenido de su río, cuyo nombre hace referencia a las aguas pesadas o ‘gordas’ por el arrastre de mineral. Tiempo atrás, el actual río de la Cueva fue conocido como río Gordo y río de Oro, en cuyo entorno se establecieron en el Neolítico los primeros asentamientos humanos, concretamente en el Tajo de Gómer.
De la colonización fenicia han sido halladas algunas tumbas junto a la Sierrecilla del Rey, y al período romano corresponden las villas de Auta: la de Llano del Rey y Capellanía, con magníficos mosaicos del siglo III. Pero sin duda, el pueblo debe su expansión económica a la época musulmana, que también dejó las huellas, incluso en los nombres topográficos, tales como Cerro de Alcolea, Partido de Bendamor o Cortijo Alfajan.
Tras ser conquistado por los cristianos en 1487, Riogordo depende de Comares y la mayoría de sus tierras pasa a manos de Francisco de Coalla, regidor de Málaga, primer señor de Auta y alcaide de Comares.
Lugares de interés son la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, construida en 1490, la ermita de San Sebastián desde finales del siglo 17 y el Museo Municipal de Artes Populares, un museo con una gran colección de herramientas de exposiciones, la vida y los hábitos para mostrar la gente que vivía aquí.